Адміністрація вирішила продати даний сайт. За детальною інформацією звертайтесь за адресою: rozrahu@gmail.com

МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОГО ЛАГУ. МЕТОД КОЙКА

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Іінститут економіки і менеджменту
Факультет:
КН
Кафедра:
Кафедра маркетингу та логістики

Інформація про роботу

Рік:
2024
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Економіко математичні методи та моделі

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка” Інститут економіки та менеджменту Кафедра маркетингу та логістики Лабораторна робота № 6 з дисципліни “ Економіко – математичні методи та моделі” на тему: “ МОДЕЛІ РОЗПОДІЛЕНОГО ЛАГУ. МЕТОД КОЙКА” Варіант -16 Мета роботи: Розглянути економетричну модель розподіленого лангу, оцінити параметри регресії (b1 та b2). Знайти щільність зв’язку між факторною і результативною ознакою за допомогою коефіцієнта детермінації, а також критерії Фішера та Дарбіна-Уотсона. Визначити точкову оцінку прогнозу та інтервал довіри і коефіцієнт еластичності. Теоретичні відомості: Економетрична модель розподіленого лагу має вигляд  (6.1) де  - параметри моделі при лагових змінних;  - пояснювальна лагова змінна;  - період зрушення;  - залишки. Моделі розподілених лагів можуть задовільно описувати процеси лише в тому разі, коли забезпечена відносна стабільність умов, в яких ці процеси реалізуються. Така стабільність далеко не завжди спостерігається для порівняно довгих проміжків часу, протягом яких формується сукупність спостережень. Це призводить до побудови узагальненої моделі розподіленого лагу  (6.2) де  - пояснювальні змінні, значення яких характеризують поточні умови функціонування економічних систем у період t. Теоретично побудову моделі з розподіленими лагами можна узагальнити на будь-яку кількість незалежних змінних. Але практична реалізація такої моделі досить важка. Метод Койка. Метод Койка використовується в тих випадках, коли з точки зору економіки факторна змінна має нескінченну лагову структуру і лагові параметри регресії володіють однаковим законом зміни. Наявність мультиколінеарності між лаговими змінними утруднює побудову економетричної моделі. Один із способів позбутися від мультиколінеарності – це ввести такі коефіцієнти при лагових змінних, які б мали однаковий знак і кінцеву суму. Запишемо регресію з лагами  (6.3) Припустимо, що . (6.4) Тоді запишемо  (6.5) На всі ваги  накладаються такі обмеження:  ; послідовність ваг утворюють геометричну прогресію.  називаються нормованими коефіцієнтами лагу. Через В позначили оператор зсуву, для якого виконується умова:  (6.6) Оскільки послідовність ваг є геометричною прогресією, то  (6.7) Тоді запишемо . (6.8) Тепер можна записати регресію у вигляді  (6.9) Зробимо певні перетворення ; ; , або  (6.10) Для оцінки значень  та  використовуємо метод найменших квадратів. Таким чином, метод Койка приводить до великих спрощень – замість декількох параметрів  оцінюються лише два параметри  та . Математично метод найменших квадратів . (6.11) де  - параметри рівняння регресії. Необхідною умовою існування мінімуму є рівність нулю часткових похідних по  . (6.12) Розкриємо дужки і отримаємо систему нормальних рівнянь . (6.13) Невироджена система нормальних рівнянь має єдиний розв'язок. Щільність зв'язку між факторною і результативною ознаками можна знайти за допомогою коефіцієнта детермінації , (6.14) де - середнє значення ; - фактичні значення і-го спостереження; - теоретичні значення і-го спостереження. Значення критерію Фішера і Дарбіна-Уотсона визначаються за формулами  (6.15) де  - ступені вільності. , (6.16) де . Якщо встановлено, що із заданою ймовірністю економетрична модель адекватна статистичним даним генеральної сукупності і та при умові, що тенденції розвитку економічного процесу не змінилися, то точкова оцінка прогнозу знаходиться за формулою  ...
Антиботан аватар за замовчуванням

12.05.2018 14:05

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Новини